各位佬友，因为最近想研究一下币圈的量化策略，所以在论坛以“量化”为关键词搜索一些帖子，看了各路大佬的分享，特别是关于策略收益率、夏普等比例的风险后，结果自己的经历，产生了一些疑问。
我看了很多的帖子（甚至包括小红书），一直都在说夏普2以上就很优秀，年华收益普遍也不是特别夸张，如果遇到夏普很高，收益很高的策略，大概率是过拟合或者有未来函数等等风险比较大的。
最近我自己做了一个策略半年回测的资金收益是150%，最大回撤大概10个点，从数据上来讲肯定是过拟合的，放网上也难免一堆人质疑，所以我自己也怀疑这个数据的真实性。
但我策略5月中旬开始实盘，5月收益接近20个点（半个月），6月30多个点，7月目前是6个点（还有一天结束7月，理论上7月不太容易翻绿），上述收益都是我实盘过程中通过交割单计算的，全是实盘的真实成交收益，考虑了手续费和滑点等各种问题，而且这个月的收益我也是只计算了清仓的，持仓的浮盈也没考虑（策略偏高频）。
这半年的市场，特别是7月的市场，应该是有多种风格的，也算得上是牛熊检验了吧？但为什么我没有感觉到和回测表现差距很大的情况呢？这个月和很多网上做量化的交流，好像挣钱的也很少。我的策略这个月虽然收益明显下滑，但是依旧盈利，甚至今天还板砸了风华高科。所以想请教一下论坛里各种量化大佬，该怎么去挖掘一个好策略，怎么证明/评价一个策略是好策略呢？
另外多提一句，我之前读研的时候在卖方研究所实习，基本面相关的东西实习的时候比较熟，但毕业后没有从事相关工作，转为了纯散户韭菜。最开始是做连扳，直到蛇年的时候在“蛇妖大战葫芦娃”战役中高位加仓漳州发展，由60%的收益到亏钱出局，后面感觉市场风格变化不再打板，改为容量趋势的方式也走得比较顺畅。今年2月新年结束，感觉市场风格再次出现变化，手搓超短难度变得很大，所以在3、4月连续亏损后开始尝试使用量化。
编写策略的时候其实很少使用各种因子，也很少调参，上述提到的策略基本就是把自己过去经验中的超短手法蒸馏，让机器帮我执行了而已。因为我特别看重交易逻辑，所以感觉这个量化某种程度上感觉只是我个人手法的机器执行版。
